保持期間を制限するとトレード結果が悪化する!

   

シグナル発生日 購入日 売却日 損益 保持日数
2011-01-12 2011-01-13 2011-01-27 -155 11
2011-02-14 2011-02-15 2011-02-16 45 1
2011-02-22 2011-02-23 2011-02-24 30 1
2011-04-19 2011-04-20 2011-04-28 35 6
2011-05-12 2011-05-13 2011-05-19 10 4
2011-05-18 2011-05-19 2011-05-23 45 2
2011-05-25 2011-05-26 2011-06-09 -75 11
2011-06-10 2011-06-13 2011-06-16 5 3
2011-06-15 2011-06-16 2011-06-20 15 2
2011-06-20 2011-06-21 2011-06-22 20 1
2011-06-23 2011-06-24 2011-07-06 10 8
2011-07-22 2011-07-25 2011-08-03 40 7
2011-07-28 2011-07-29 2011-08-03 55 3
2011-08-01 2011-08-02 2011-08-03 60 1
2011-08-24 2011-08-25 2011-08-26 65 1
2011-09-14 2011-09-15 2011-10-03 -425 11
2011-09-20 2011-09-21 2011-10-06 -345 11
2011-09-30 2011-10-03 2011-10-04 70 1
2011-10-06 2011-10-07 2011-10-11 75 1
2011-10-12 2011-10-13 2011-10-17 15 2
2011-10-13 2011-10-14 2011-10-17 60 1
2011-10-17 2011-10-18 2011-10-26 20 6
2011-10-18 2011-10-19 2011-10-26 45 5
2011-10-19 2011-10-20 2011-10-26 80 4
2011-10-28 2011-10-31 2011-11-01 40 1
2011-11-09 2011-11-10 2011-11-14 45 2
2011-11-10 2011-11-11 2011-11-14 95 1
2011-11-29 2011-11-30 2011-12-01 45 1
2011-12-08 2011-12-09 2011-12-26 -260 11
2011-12-21 2011-12-22 2012-01-11 -15 11
2011-12-26 2011-12-27 2012-01-06 35 6

まとめ

前回に引き続いて純金ETF(1540)のパフォーマンス検証を行います。保持期間が100日を超えるケースがあったので、10日経っても売りシグナルが現れない場合、11日目に強制決済するようにしてみた結果、パフォーマンスが目に見えて悪化しました。

トータルのパフォーマンスは -215 です。とんでもない赤字になってしまいました。やはり時間というのは味方であると痛感させられます。そうは言っても無限に資金力があるわけでもないので、微妙なところです。ちなみに最大保持期間を30日に設定すると +715 になります。保持期間の考え方は大切そうです。

いろいろ考えても税引き後で年間5%程度の利回りは純金ETFでも出せるように見受けられます。倒産して紙くずになる心配もないし、純金ETFは不動産投資とかよりは良さそうに見えます。

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