純金ETF(1540)のトレードにフィルタを追加

   

前回の検証では終値が高値と等しいことをシグナルとして、買いトレードを行う場合の有効性を検証しました。このトレード条件にTDWを適用するのは無理があったので、今回は終値の平均の上であることをフィルタ条件にしてみます。つまり、市場が上昇トレンドである場合のみ購入するというルールです。まずは終値10日間平均で試してみましょう。

シグナル発生日 購入日 売却日 損益 保持日数
2011-01-11 2011-01-12 2011-01-13 5 1
2011-01-24 2011-01-25 2011-01-31 5 4
2011-01-27 2011-01-28 2011-01-31 45 1
2011-02-01 2011-02-02 2011-02-04 20 2
2011-05-09 2011-05-10 2011-05-11 40 1
2011-06-07 2011-06-08 2011-06-10 5 2
2011-06-09 2011-06-10 2011-06-23 5 9
2011-06-28 2011-06-29 2011-06-30 10 1
2011-06-29 2011-06-30 2011-07-06 25 4
2011-09-21 2011-09-22 2011-11-08 35 30
2011-09-29 2011-09-30 2011-10-03 45 1
2011-10-04 2011-10-05 2011-10-06 10 1
2011-10-24 2011-10-25 2011-10-26 100 1
2011-11-18 2011-11-21 2011-11-29 50 5
2011-11-24 2011-11-25 2011-11-28 15 1

トレード回数は激減しましたが、保持日数が劇的に改善されています。すべて1ヶ月以内ですね。5日平均、25日平均なども試してみましたが、概ね何もしないよりも良くなっています。

難点としてはトレード回数が減少したため、利益の総額は1単位で415円です。利幅が5円の時もあるので、取引単位は最低でも200単位はないと手数料負けしそうです。200単位だと4500*200で・・・90万円くらいですね。100万円以上の運用資金を投下できる場合は試してみる価値がありそうです。

利益としては415*200として83,000円、手数料が15回の往復で30*300=9,000円となりそうです。税引き後の運用利回りでも5%くらいは確保できそうですね。

倒産の恐れが無い純金投資で、これだけの運用利回りが出せれば銀行の定期預金よりはよさそうです。

あまりフィルタ条件を厳しくすると取引シグナルが発生しなくなるので、この辺が限界でしょう。以降を検証すると2013年に1年以上のホールドが必要になるトレードが発生していますが、これについては、どこかで裁量のロスカットを入れることになると思います。資金面で余裕があれば利益が確定できるまで断固保持というのもアリでしょう。市場の円の供給量は量的緩和で増えていることで金価格は上昇傾向であり、いずれは利益を出すことができるはずです。

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