原油(1699)をボラリティブレイクアウト分析
ボラリティブレイクアウトとの相性がよさそうな原油です。
というか、原油の攻略法を探してボラリティブレイクアウトを見つけた。
そんな感じですね。検証銘柄 [1699][野村原油インデックス]
検証条件 [ATR期間]=[20] [BO比率]=[0.3] [最長保持期間]=[999] [ロスカット基準]=[999]
検証期間 [2016-01-28]->[2017-02-03]
-------------- 検証結果 --------------
総損益 131
総利益 131 総損失 0
総トレード数 18 勝率 100%
勝ちトレード数 18 負けトレード数 0
勝ちトレードの平均利益 7
負けトレードの平均損失 0
１トレードあたりの平均損益 7
平均利益／平均損失 999.999
-------------- 検証結果 --------------
ロスカットはしない設定にしています。
いろいろ調整してみましたが、保持期間制限、値幅制限を入れるとパフォーマンスは何も入れないよりも悪化します。これはどうしようもないです。ラリーウィリアムズの本には損切りは必ず置くように書かれていましたが、それは商品投資の場合でレバレッジが掛かっていることが前提になります。現物株投資の場合に損切りをおく必要性は必ずしも無いのではないかというのがこの週末に分析しまくって気が付いた点です。もちろん、数年間の保有を覚悟できる資金で取り組む必要がありますが、最終的に塩漬けになっても構わない資金が数百万円程度で用意できるのであれば悪い選択ではありません。
もちろん、ロスカットをしない場合は長期間の保有になります。少なくとも営業キャッシュフローが赤字になっているような会社は信用できないので対象外です。また、配当金も無配の会社では論外です。そんなことを言うと東芝を買ってしまったのは痛恨のミスでしたね。回復までの間、配当が復活することもないだろうし。
話が逸れましたが、原油はかなり有望です。急騰することはありませんが、ある程度のボラリティは常にあるので比較的少額の資金でも、かなりの高回転率で資金が増えていく可能性があります。年率10%くらいは行けそうな気もしますね。とりあえず過ぎてしまったことはどうしようもないので、適当に考えていきましょう。