三井物産をボラリティブレイクアウト分析！
三井物産でボラリティブレイクアウトの検証を行ってみました。
検証期間は過去1年間です。
始値から過去2日分の真の値幅の平均値の30%以上値上がりしたら買い。
翌日以降で始値が、購入単価を上回っていれば売りです。
最長保持期間は5日として、保持期間に達すれば損切りします。
取引回数=[61]
勝ちトレード数=[49]
負けトレード数=[12]
勝ち金額合計=[679]
負け金額合計=[-603]
平均利益=[13]
平均損失=[-50]
損益率=[-0.26]
合計利益=[76]
平均利益=[1]
まあ、この条件でも、多少の利益はでるようです。
平均利益がなにぶん低下しているので、全然楽しくないです。
三井物産の現状の株価は1600円程度です。
最小単元株数は100なので、資金管理としては100または200で運用します。
100で運用すれば7600円ですね。手数料負けするけど。
200で運用したほうが、手数料負けしにくい？いや、負けるな。
あきらめよー。
ちなみに最長保持期間を極端に伸ばせば、負けトレード数はなくなります。
ただ、3月8日に買った株の売却日が11月14日だったりしますが。
8月から11月にかけての上昇相場をスルーするのはどうだろう。
トレード回数は減らしたいけど、フィルタになりそうなものがない。
本当に無いから困っている。DI+とかも遅すぎてアテにならない。
CCIはどうかな。いや、天井でプラス値だから使えない。
天井になる日で天井と事前に判断できるシグナルなんてないよね。
始値より下げて引けるときはダメっぽい？
シミュレートしたら、その処理をいれたら更に悪化してしまった。
結論
いろいろ試してみたけど
ブレイクアウト基準はATR=0.5にして、最長保持期間は5日くらいがよさそうです。
負けトレードを減らせるアイデアは見当たりません。
最適化しても平均利益は4程度なので、確実に手数料負けしてしまいます。
今日の銘柄分析はここまで。