2016年6月2日の投資実績

   

久しぶりに勝ちました

シナリオ通りに勝ち点を獲得することができました。
購入基準金額=[2964]
購入時刻=[2016-06-02 09:38:50] 購入金額=[2965]
売却時刻=[2016-06-02 09:56:40] 売却金額=[2986]
保有期間中最低金額=[2965]
保有期間中最大含み損=[0]
20160602チャートをゆっくり眺めると、もっと利幅を獲れたかな。と思います。それでも、10時ごろに天井を付けたっぽいローソク足が出ているので、普通にやっていると利益確定してしまいますね。とりあえず、安定して利益を上げることができたので良しとしておきましょう。今日の株価が下落したのは円高傾向が高まったとニュースでは説明されていますが、いまいち理解できない動きですね。確かに今週初めは111円くらいで、そこから108円まで円高になっていますが、それくらいで影響が出るものなのですね。輸出関連企業の想定為替レートが110円だそうなので、それよりも円高傾向になると、市場マインドは極端に冷え込むようです。その影響で1357は上昇しました。ドル円の為替レートに関しても、リアルタイム予測に入れていっても良いのかもしれません。円高に振れていれば購入数を増やすとか。まあ、相関関係が明確にあると確認できたことが今日の収穫です。

ケリーの公式

 

2×勝率ー1=掛け金の比率

 

というのが、ケリーの公式です。
勝率が60%の場合は 2*0.6-1=0.2となります。総資金の20%を1回のトレードに使うことができる。と判断できます。

ケリーの公式は資金の伸び率を最適化するものです。これより大きい割合でも小さい割合でも伸び率は低下します。とても便利で数学的にも確立されているので、特に問題は無いのですが、ひとつだけ問題点があります。それは、ゲームと異なり投資の世界では勝率というものを事前に判断することができないという点です。市場がランダムウォークするとすれば勝率は0.5ですが、その場合にこの公式に当てはめると結果はゼロになります。すなわち、そのような投資は資金の伸び率が無くて全くの無駄だから止めるようにということです。

とりあえず、ケリーの公式にそのまま従うのはちょっと怖いですが、少なくともケリーの公式を超えた賭けを行うことは慎まなければなりません。ケリーの公式で導き出された値よりも小さい値を採用していくようにしましょう。破産の確率を減らすためにも、ケリーの公式のような有名な公式は覚えておいて損はありません。

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