コナーズRSI入門を読了

年末年始にかけて投資本をたくさん読むという計画は順調に進んでいます。今日はコナーズRSI入門を読みました。特に得るものは無かったです。というか、各部で同じような文章が繰り返されているのは詐欺じゃないかと思うのですが、こういうものなのですか?各部の第5章は必ず「オプションを利用する」で、実用的なんだかどうなんだかよくわからないオプショントレードが解説されています。

真の値幅の計算方法

コナーズRSIの計算方法も、あちこちに重複して書かれています。まあ、勉強にはなるでしょう。とりあえず真の値幅について計算方法を得ることができたのが唯一の成果です。ラリー・ウィリアムズの本では計算方法が記載されていなかったので、よくわからなかった部分です。

● 今日の高値と今日の安値との差(標準的な1日の値幅)
● 今日の高値と昨日の終値との差(前日からの上げ幅)
● 今日の安値と昨日の終値との差(前日からの下げ幅)

これらの値の中で最も大きい値が真の値幅(ATR)となります。
常に絶対値を用いることに注意が必要です。

計算が割と面倒ですね。うーむ。
昨日の終値と当日の高値、安値の差分をとる必要があります。
これまで、単純に高値と安値の差だと思っていました。

投資

Posted by @erestage