原油(1699)を研究してみる
原油について、いろいろ確認してみました。
まずは定番のTDWをみていきます。
始値で買って、終値で売った場合に勝てる日は
月 118
火 128
水 134
木 161
金 152
意外と曜日効果があるみたいです。
木曜日と金曜日が明らかによいです。先週は火曜日に買ってしまいました。
単純に考えて、木曜日の寄付で買って、金曜日の寄付で売るパターンが考えられますね。とりあえず、計算だけしてみましょう。木曜日と金曜日が営業日として存在しない週を除いて計算します。2016年のトレード回数は46回で、平均上昇額は一口あたり2.6円となりました。1000単位で取引し続けた場合は、税引き前で119,600円になります。
これで2017年もいけるかなーとかだめかな？
問題点としては2015年の一年間でみると、-1.5円で、2014年だと-0.7となり、マイナスなんですよね。ちなみに2013年の場合でも-1.56です。単純に勝てる戦略は無いと言うことですね。
どうしたら滑らかになるのかなー？
ボラリティブレクアウト戦略も試してみた。
検証したところ、結果的にはプラスにはなるんだけど。シグナル発生回数が少なすぎて使えないという結果になっていましました。2016は2回しかシグナルが発生しないのです。単純に季節性だけで買ったほうがまだましな成果が得られます。
2016-05-16 に購入 2016-05-17 に売却 11円の利益
2016-07-27 に購入 2016-08-16 に売却 6円の利益
とりあえず、まだまだがんばらないとねー。